【平成21年度 第18問】株式Gの投資収益率について、以下のデータが得られている。このちき、株式Gのベータ係数として、最も適切な値を下記の解答群から選べ。 標準偏差 マーケット・ポートフォリオとの共分散株式G 20％ 0.015マーケット・ポートフォリオ 10…

【平成25年度 第21問】資本市場理論におけるベータ値に関する説明として、最も不適切なものはどれか。 ア 個々の証券の収益率の全変動におけるアンシステマティック・リスクを測定する 値である。イ 市場全体の変動に対して個々の証券の収益率がどの程度変動…

【平成24年度 第19問】Z社は現在、余剰資金の全額を期待収益率8％、標準偏差6％の投資信託で運用している。Z社では余剰資金の運用方針を変更し、余剰資金の全額を、2％の収益率をもつ安全資産と上記信託投資に等額投資する運用を考えている。変更後の期待収…

【平成22年度 第16問】資金を２つの証券に分散して投資を行う場合、投資収益率のリスク低減効果が最大になるのはどれか。最も適切なものを選べ。 ア ２つの証券の投資収益率が完全に相関している場合イ ２つの証券の投資収益率が完全に負相関している場合ウ …

【平成23年度 第18問】以下の表は、ポートフォリオA～I のぞれぞれのリスクとリターンを示したものである。投資家がリスク回避的であるとき、選択されるべきポートフォリオとして最も適切なものを下記の解答群から選べ。ただし、リスクはリターンの標準偏差…